Галеева З.Т.

Галеева Зульфия Талгатовна – магистрант, кафедра финансов и экономического анализа, Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

Аннотация: в статье реализуется комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску. Комбинированный подход предполагает определение VaR дельта-нормальным методом, методом Монте-Карло, в том числе с учетом стрессовых условий, оказывая, таким образом, системное влияние на интегрированную систему управления банковскими рисками.

Ключевые слова: экономический капитал по рыночному риску, комбинированный подход, дельта-нормальный метод, метод Монте-Карло, стресс-тестирование, ожидаемые потери, неожидаемые потери.

Список литературы

1. Мануйленко В.В. Инновационные модели оценки экономического капитала коммерческого банка // Финансы и кредит, 2012. № 9.
2. Range of practices and issues in economic capital frameworks. Basel Committee on Banking Supervision, March 2009.
3. Quagliariello M. Stress-testing the banking system, New York, Cambridge University Press, 2009. Р. 80.

Ссылка для цитирования данной статьи

		Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства.
Полная ссылка для цитирования. Галеева З.Т. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПО РЫНОЧНОМУ РИСКУ // Научные исследования №1(21). 2018 / XXI Международная научно-практическая конференция «Научные исследования: ключевые проблемы III тысячелетия» (Россия. Москва. 9 января 2018). С. {см. журнал}. Краткая ссылка. Галеева З.Т. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПО РЫНОЧНОМУ РИСКУ // Научные исследования №1(21). 2018. С. {см. журнал}.

Поделитесь данной статьей, повысьте свой научный статус в социальных сетях

Tweet